Condor Trading System

5 semplici regolazioni Ferro Condor da evitare cancellare tuo account Sembra che la strategia perfetta. Un sistema chiavi in ​​mano in cui tutto ciò che dovete fare è mettere su un commercio al mese e tu sei sulla buona strada per ricchezza immediata. Beh, non è così facile. Dont get me condor ferro wrong-- sono un ottimo modo per creare ricchezza. Che cosa è il condor Big Deal ferro sono un alto commercio probabilità. Ma con quelle alte probabilità, significa che perdendo mestieri finiscono per essere molto maggiore rispetto alle ricompense. Ciò significa che vale la pena di essere proattivi quando trading condor di ferro. Questo non è un insieme e dimenticare la strategia. In realtà, è tutto sulla gestione attiva del rischio. Regolazione Condors ferro ci sono due cose che devi evitare quando si sta operando condor di ferro. La prima è di evitare la volatilità di tendenza. Questo è dove il mercato si muove continuamente in una direzione. Questo accade in mercati toro quando indici azionari macinare più elevato, e in mercati orso durante gli arresti. Un esempio di trend di volatilità La seconda cosa da evitare è il movimento veloce. Se il hasnt ferro condor stata attiva abbastanza a lungo da generare profitti, il rischio di un movimento veloce si può mettere in una brutta posizione. Una mossa scoppio può dare una grande perdita. Che cosa si può fare Diamo un'occhiata ad alcuni semplici regolazioni 1. Iniziare il commercio con una copertura a testa. Una delle cose interessanti su condor di ferro è che iniziano sempre con il rischio di rialzo. Se le scorte sono in un mercato toro travolgente, non potete permettervi di iniziare a breve, perché si finirà con una tonnellata di trend volatilità. Quindi prendere in considerazione partendo con alcuni call spread toro o le chiamate a lunga per coprire la vostra testa in. 2. Acquista Unità Mette Per evitare il rischio di un crollo del mercato, comprare alcuni molto fuori delle opzioni di denaro. Questo vi proteggerà da eventuali eventi folli, come 911 o qualsiasi lunedì nero che mostrano l'alto. 3. Avere punti di regolazione sistematiche ferro condor non sono una strategia che ha bisogno di un sacco di pensiero. Il suo un commercio più su base statistica, e si dovrebbe trattare come tale. Allora, cosa si dovrebbe fare è scegliere i punti in cui il mercato ha spostato abbastanza per richiedere di regolare il commercio. Esempio di un ferro da stiro Condor Trade Journal 4. imparare l'arte di rotolamento Un modo semplice per visualizzare condor di ferro è che sono la combinazione di due spread verticali. Quando il mercato si muove contro di voi, semplicemente rotolare uno dei verticali più vicino al prezzo attuale del mercato. Ciò consentirà di ridurre il denaro necessario per essere in commercio, di ridurre alcuni dei esposizione direzionale, e aumentare il potenziale di profitto. Esempio di rotolamento regolazione condor ferro 5. siepe intorno il dolore Punti Il mercato ha questa meravigliosa capacità di farti preoccuparsi tanto il ferro condor commercio che si esce, e quindi il mercato inverte che vi farà sentire veramente stupido. La soluzione è quella di essere proattivi. Conosci i tuoi Greci di opzione e capire dove si più male. Ecco dove si può scegliere strategie di copertura più avanzate, come si diffonde in tempo, si diffonde 1x2, e rettifiche future. Scopri come si può battere il mercato senza temporizzazione del mercato in questo video di presentazione speciale. Clicca qui per vedere. Commenti su questa voce sono closed. Iron Opzioni Condor Trading System Tutti possono essere consegnati al computer, Smart Phone e Tablet via messanger istantanea e messaggi di posta elettronica ogni strategia trading comporta rischi di perdite e profitti non sono garantiti su tutto il commercio Che cosa è un ferro Condor Ferro Condor diffusione Definito: Combina un Bearish Credit spread verticale e un Bullish Credit spread verticale sullo stesso titolo sottostante. In questo modo, un investitore potenzialmente in grado di raddoppiare il credito ottenuto su una singola posizione di spread. Poiché ci sono due spread coinvolti nella strategia (quattro opzioni), c'è un'interruzione superiore uniforme e una pausa pari precedente. Un profitto è realizzato se il titolo rimane al di sopra della rottura inferiore anche punto o sotto l'interruzione superiore even point. Che cosa significa: Quando si entra in un Condor ferro, in realtà si sta entrando 4 opzioni di ordini in una sola volta. Se il titolo rimane all'interno di una gamma specifica, è il profitto, e se lo stock si muove fuori della gamma desiderata, si perde. ESEMPIO: Date un'occhiata a ciò che l'ordine si presenta come un Condor di ferro sul titolo QQQ dove compriamo 1 un'opzione call con uno sciopero di 43 e vendiamo l'opzione 1 chiamata con uno sciopero di 42 come la diffusione verticale superiore e vendere 1 opzione put con uno sciopero di 38 e acquistare l'opzione 1 put con uno sciopero di 37 come la diffusione verticale inferiore. Il risultato è un mestiere completo che ci dà una .55contract (55) CREDITO sul nostro conto (per ogni contratto che scegliamo di fare). Il prezzo del QQQ al momento di questo commercio era 40.09. ESEMPIO: Ora guardate gli scenari profitti e perdite che potrebbero verificarsi sul commercio siamo entrati in precedenza. Si noterà che se QQQ chiude ovunque tra 38,00 e 42,00 del giorno di scadenza, abbiamo profitto 55 sul commercio. Sopra 42.55 e al di sotto 37,45 iniziamo a perdere sul commercio, con una perdita massima di 45 in totale: Utilizzare un approccio esperto di Trading Il nostro approccio è stato progettato per trarre profitto in modo coerente su Iron Condors: Quando guardiamo per Iron Condor commerci, siamo alla ricerca di mestieri che hanno un altissimo probabilità di profitto a causa della loro vasta gamma di fruttuosi scambi commerciali (chiamato sweet spot). Guardiamo appositamente per occasioni in cui le opzioni hanno livelli più elevati di volatilità costosi in loro che riteniamo si verificherà tra oggi e scadenza. In quasi tutti i casi, la quantità rischiava sarà pari o inferiore al massimo profitto per il commercio. I nostri esperti di strategia opzioni di scansione sul mercato alla ricerca del miglior compromesso Ferro Condor con questi tre elementi: Archivio attualmente al prezzo di, o vicino a punto di profitto massimo - erano alla ricerca di uno stock che noi non pensare si muoverà molto fino alla scadenza, in modo che solo entrare Ferro condor dove il massimo profitto si ottiene nel caso in cui il prezzo del titolo doesnt muove affatto. Di larghezza e di profitto Range - I nostri mestieri Ferro Condor hanno una bella vasta gamma di punti di profitto sul titolo, in modo che anche se il titolo si muove in una direzione o nell'altra, vi è abbondanza di cuscino prima che il commercio si trasforma in una perdita. Perdita massima LOW - Una delle cose migliori di ferro condor è il rischio definito che è coinvolto. Teniamo basse perdite quando abbiamo torto. Gli avvisi commerciali che si mantiene nel sapere se si è appena iniziato o un commerciante stagionato, si desidera conoscere l'analisi dietro i mestieri. Al Crestrade crediamo fortemente nel valore della formazione e migliorare la capacità di negoziazione dei nostri membri. Sarete sempre sapere esattamente dove ci troviamo su ogni commercio, ogni giorno. Vi invieremo avvisi in tempo reale entrata e l'uscita del commercio via e-mail e la nostra camera trading dal vivo (Clicca qui per demo) insieme al nostro forum online commercio a mantenere costantemente aggiornati su ogni posizione. Ogni segnalazione e aggiornamento è completo di aspettative e film analisi (vista demo) che include ingresso limiti di prezzo, stop livelli di perdita e gli obiettivi di profitto per assicurare che si sa sempre esattamente cosa sta succedendo con ogni posizione aperta nel tuo account Opzioni Commercio su TUO avvisi commercio di pianificazione e riassume tutti i giorni sono stati progettati in modo specifico che è possibile inserire l'ordine con il proprio broker in qualsiasi momento prima del giorno di negoziazione successivo. Ogni segnalazione e aggiornamento è completo di limiti di prezzo di entrata, i livelli di stop loss e gli obiettivi di profitto. Sarete in grado di commerciare con fiducia, sapendo che l'analisi degli esperti e la responsabilità è dietro ogni posizione nel tuo account. Ferro Condors sono una strategia di medio-ricompensa a basso rischio progettato per trarre profitto dal tempo di decadimento dei premi di opzione quando un titolo si trova all'interno di un certo range di trading. Il sistema di Ferro Condor è una parte del sistema di Trading Opzioni Crestrade. La tua iscrizione con Crestrade comprenderà anche tutti i nostri sistemi day trading e Swing Trading Systems. insieme a ciascuno dei nostri altri 4 Trading Opzioni Systems. OptionsLinebacker Ferro Condor sistema Per rendere il nostro reddito mensile, il OptionsLinebacker High Probability sistema Ferro Condor utilizza spread creditizi sulle opzioni di maggiore US Index ETF, come la spia e IWM. Quando si utilizza un credit spread rialzista (Bull Put spread) in combinazione con un ribasso credit spread (Bear call spread), la combinazione è conosciuto come un Condor Ferro. Uno dei grandi vantaggi di questo tipo di commercio è che se si ha il broker giusto, avete solo bisogno di abbastanza di manutenzione per un lato, raddoppiando il tasso di rendimento sul rischio Un sacco di servizi di consulenza vi mostrerà come entrare in mestieri. Il sistema OptionsLinebacker Ferro Condor vi mostrerà non solo come entrare in un commercio, ma anche come difendere il commercio e, soprattutto, come uscire dal OK commercio, cosa è la connessione di calcio quando si effettua un commercio, sei in attacco. Hai la palla, e tutto è in vostro controllo. Proprio come un luogo kicker, tutti quanti aspettando solo te per dare il via alla squadra avversaria. Indovina whos d'altra squadra ogni altro operatore sul mercato come si invia il commercio e dare il via alla palla, si vede ad arco verso l'alto, poi stabilirsi tra le braccia del ritornante calcio - il mercato ha la palla. Ora sei in difesa, se si sta andando a giocare in difesa, e la sua vostro denaro, è necessario giocare il vostro commercio come un intelligente, Linebacker veloce. Una delle opzioni Linebacker difesa vince i campionati nel mondo del calcio, e la difesa vince i commerci nel mercato. Se si sa nulla di calcio, poi il nostro sistema e le nostre analogie faranno un sacco di senso per te, itll diventare molto intuitiva in breve tempo. Anche se non si sa di calcio, ben mostrano come fare trading semplice, divertente e redditizio Perché ferro Condors Se youve passato del tempo nel commercio di mercato proprio account, avete sentito l'espressione Il trend è tuo amico. E se non esiste una tendenza Cercando di negoziare una posizione lunga con la tendenza può essere incredibilmente frustrante se il mercato è instabile. È possibile ottenere la vostra posizione per andare a tuo favore per un giorno o due, ma potrebbe rapidamente invertire e fermare fuori per una perdita. Avete bisogno di un modo per fare soldi quando il mercato è gamma-bound, che è 80 delle opzioni dell'ora di spread di credito sono grandi per la loro capacità di fornire il trader un profitto se il mercato va nella loro direzione, di lato, e anche contro la loro direzione . Vediamo come questo si applicherebbe alla SP500: Un grafico dei primi nove mesi del SP500 Nota come questo indice rimane obbediente all'interno di un canale di prezzo la maggior parte del tempo. Questo comportamento canalizzazione può essere una sfida per il commercio questo grafico, o qualsiasi azione direzionale. Eppure lo rende uno strumento di negoziazione perfetto per la strategia di trading ferro Opzioni Condor di OptionsLinebacker Ora vediamo come avremmo posto le posizioni: Si noti come ci fosse un forte canale sul posto che ci ha permesso di collocare posizioni Orso chiamata diffusione a distanza al di sopra della resistenza di canale per febbraio (linee verdi). così come un forte sostegno da parte del canale che ci ha permesso di luogo corrispondente posizioni Mettere Bull (linee rosa) sul lato inferiore. Non stavano cercando di determinare esattamente quale direzione l'SPX sta andando in erano appena determinare la probabile gamma che la SP 500 si scambi nel corso del prossimo mese di scadenza, e mettendo bene i nostri commerci oltre che OptionsLinebackers gamma Daily Newsletter vi mostrerà come inserire questi i mestieri, come mantenere loro, e come e quando uscire dal tradesAdjusting ferro Condors Nonostante ciò che altri potrebbero cercare di dirvi (di solito quando si sta cercando di vendere qualcosa), regolando ferro condor non è scienza missilistica. Non avete bisogno di qualche sistema di fantasia o di formazione che costa centinaia di dollari, e mi fidi ci sono centinaia di siti web gestiti da internet marketing chiazza di petrolio che cercano di vendere questi prodotti. Non vi è alcun salsa speciale quando si tratta di regolazione condor di ferro, tutto ciò che serve è un paio di scelte diverse e di un sistema che si tiene fede a. Illustrerà alcune di quelle scelte per voi qui oggi (e voi non bisogno di pagare centinaia di dollari per esso) Quando si tratta di strategie di mercato neutrali, non puoi fare molto meglio di condor di ferro. Questa opzione commerciale di strategia profitti se il titolo sottostante rimane all'interno di un intervallo specificato. Ciò che fa male questa strategia è tagliente si muove in entrambe le direzioni, dopo il commercio è collocato. A volte, e dipende dal momento e come si è strutturato il vostro Ferro Condor, si può ancora cavalcare questi grandi movimenti ed essere redditizio. Tuttavia, altre volte, queste mosse violente possono avere un effetto negativo sulla vostra posizione a questo punto è necessario prendere una decisione sul fatto di chiudere lo scambio e prendere la vostra perdita, o fare un adeguamento Ferro Condor. Queste decisioni dovrebbero essere tutti parte del tuo piano di trading e si dovrebbe sapere cosa si sta andando a fare in anticipo dovrebbe verificarsi una grande mossa. Quello che non vuoi fare, è chiudere gli occhi, incrocia le dita e sperare che la posizione torna in profitto. Con Iron Condors, si può perdere più di quello che fanno, quindi è molto importante che tu non lasciare che le piccole perdite si trasformano in molto grandi perdite. Prima di arrivare a come regolare un Condor Ferro, è importante avere una conoscenza generale della strategia. Le caratteristiche principali di Iron Condors sono: Questa strategia è istituito con la vendita di un call spread orso e la vendita di un Bull Put Spread. Hanno un potenziale di profitto limitata, che è limitata al premio raccolte sul call spread orso e il Bull Put Spread. I potenziali perdite sono superiori a potenziali profitti. Questa è una strategia che ha un'alta probabilità di successo, di solito intorno a 80. Questo è compensato dal rischio che si può perdere più di quanto si può fare. Quindi regolare le perdendo mestieri è molto importante Non sarà vincere ogni volta con Iron Condors. questo è solo un fatto di vita. Anche con le regolazioni, si avrà ancora alcuni mestieri perdere, come con qualsiasi strategia. La considerazione più importante non sta andando incontro grandi perdite che danno indietro un sacco di vostri guadagni dalle compravendite precedenti. Per darvi un rapido esempio di ciò che può andare storto, il 28 luglio sono entrato nella Toro Mettere lato di un Condor ferro su RUT (dopo aver già posizionato l'Orso call spread pochi giorni prima), con prezzi di esercizio di 670 e 660. A il tempo, RUT è stato scambiato a circa 799. Poi, ai primi di agosto, abbiamo avuto la mini crisi di mercato e il 4 agosto, RUT era sceso a 727. Questo è stato un scenario peggiore per me, con l'indice sottostante fare una mossa brusca solo pochi giorni dopo ho messo il commercio. Con il rischio, ho dovuto chiudere il commercio per una perdita di 3.094. Tuttavia, pochi giorni dopo ero in grado di regolare il commercio immettendo nuovamente il Put Bull Stendere a 560-570 e fatto 1.222 su quel commercio che ha compensato alcune delle mie perdite dalla posizione iniziale. Quando si prende in considerazione questo e gli utili dal lato chiamate Orso del Condor, avevo solo giù 828 per il mese, che è stato un risultato molto ragionevole considerando la situazione. Questo è un esempio di regolazione di un Condor ferro ruotando la parte perdente di abbassare prezzi di esercizio (se il lato chiamata è stata dalla parte dei perdenti, si tira a scioperi più elevati). Ill ora Dettaglio fuori un paio di opzioni per la regolazione del ferro condor: Choice 1) Non fare nulla e attendere il sottostante di invertire la direzione e dalla parte dei perdenti ritorna in un livello confortevole. Sì, questa è un'opzione, ma come ho detto prima, è necessario fare attenzione a non lasciare che un piccolo giro di perdita in una grande perdita. Per il commercio RUT ho detto prima, se non avessi chiuso su 4 agosto, le mie perdite sarebbe stato molto più grande quando l'indice finalmente toccato il fondo intorno a 640 il 9 agosto. L'altra cosa da considerare con il fare nulla è lo stress sarete sotto per tutta la durata residua del commercio e il fatto che queste posizioni diventano più difficili da regolare il più ci si avvicina alla scadenza. Scelta 2) Arrotolare giù (verso l'alto) per abbassare () colpi più elevati. Questo è quello che ho fatto con il commercio di cui sopra, e ho fatto quello che ho chiamato un rotolo di ritardo, dove ho chiuso il commercio e poi attendere alcuni giorni prima di rotolare per lo sciopero inferiore. Questo mi ha permesso di ottenere più lontano dal mercato e anche ricevere ulteriori premio di opzione causa l'ulteriore picco di volatilità. Scelta 3) Arrotolare giù (verso l'alto) e fuori. Così, oltre a rotolare i vostri colpi verso il basso (verso l'alto), è anche tira fuori per 1 altro mese. Ciò consente di ottenere ancora più lontano dal mercato e anche raccogliere premio supplementare a causa del maggior tempo di scadenza. L'aspetto negativo di questo è che ora avete la posizione per un mese in più aperto, e non si può decidere l'esposizione di essere aperti per così tanto tempo. Quando si fa trading ferro Condors, non si vuole andare troppo lontano nel tempo, come i benefici di decadimento di tempo sono ridotti. Scelta 4) Si potrebbe rotolare sia il Put Bull diffondere e il call spread orso. Nel caso RUT sopra, oltre a rotolare il mio Put Spread giù, ho anche Abbassai la mia chiamata si diffonde lungo 910-920 a 720-730. Ciò ha comportato un ulteriore 897 di reddito per il mese che ha ulteriormente contribuito a compensare le mie perdite derivanti dalla perdita iniziale diffusione Bull Put. Il rischio di questo è che si tira le chiamate verso il basso solo per il sottostante per tornare nella direzione opposta e quindi si potrebbe essere di fronte a perdite su entrambi i lati del Condor. Scelta 5) Un'altra opzione che funziona, è quella di coprire la vostra posizione sia l'acquisto del sottostante o l'acquisto di alcune opzioni out-of-the-money. Il modo più semplice per farlo è con magazzino e l'utilizzo di delta. Si supponga il vostro delta sulla diffusione Put è di circa 0,15. Si potrebbe vendere 7 azioni per coprire la metà del vostro delta corrente (o qualsiasi altra cosa che si decide il rapporto è appropriato). Il rischio di questo è che se gli aumenti sottostanti, si finisce per dare un po 'dei vostri profitti sul Condor ferro, ma questo è il prezzo da pagare per la protezione immagino. L'altro problema è che il delta cambia nel tempo, quindi potrebbe essere necessario acquistare o vendere di più del sottostante per regolare la siepe che ancora una volta potrebbe erodere alcuni dei vostri profitti e incorre anche i costi di transazione. Se si è scelto di coprire con le opzioni, si poteva guardare l'acquisto di alcuni puts (chiamate) più fuori i soldi che i vostri colpi Condor. Anche in questo caso, usare delta come guida qui. Scelta 6) L'ultima opzione è quella di semplice tagliare le perdite, a piedi e aspettare un'altra occasione. Come per non fare nulla, questo è anche una decisione che si può fare, a ricordare che il denaro è una posizione A volte può essere meglio solo cose chiudere, svuotare la testa e tornare con un nuovo sguardo le cose. In questo caso, si potrebbe scegliere di chiudere entrambi i lati del Condor, o semplicemente dalla parte dei perdenti. Questi 6 scenari di cui sopra sono veramente le opzioni principali quando si tratta di regolazione del ferro Condors. Quindi, il gioco è fatto, le informazioni che ha avuto probabilmente 10 minuti per leggere che potrebbe avere potenzialmente costare centinaia di dollari se si fosse su un sito diverso. Non esitate a condividere questo post su Facebook o Twitter. Pubblico il mio risultati commerciali ogni mese, assicurati di controllare fuori QUI. Heres al vostro successo finale informazioni aggiornate febbraio 9th, 2012 Im esecuzione di una classe di coaching in questo momento e abbiamo avuto una sessione di ieri in cui abbiamo guardato alcune delle scelte per la regolazione di un RUT febbraio Ferro Condor. Di seguito un video 45 minuti dove prendo uno sguardo in profondità il commercio e come regolare fuori di un commercio che ha mosso contro di noi. Ho anche passare attraverso i dettagli dei traffici che ho posto sopra l'ultimo mese e come ho intenzione di gestirli in scadenza la prossima settimana. Questo commercio è stato un commercio avviso opzione come parte del mio servizio IQ commerciale Alert. I dettagli originali del commercio come dato a subs IQ avvisi è la seguente: Data: 13 gennaio 2012 Strategia: Ferro Condor RUT (Half posizione Size) commerciale Set Up: Vendita RUT 16 febbraio, 840 CALL, Acquisto RUT 16 febbraio 850 CALL per 0,50 (50) o superiore. Vendi RUT 16 febbraio, 640 PUT, Acquisto RUT 16 febbraio 630 PUT per 0,45 (45) o superiore. Premium: 95 (0,95) Credit Net o meglio. Trade Management Regolazione Punti: I punti di regolazione se uno spread arriva a 150 (1,50) e o RUT rompe al di sopra o al di sotto 820 680. In questo caso, farò una delle seguenti operazioni a seconda delle condizioni di mercato: prendere le perdite rimboccarsi scioperi a più alto inferiori rimboccarci a colpi superiore e inferiore o aggiungere il secondo semestre della nostra posizione margine di ritorno Dettagli: per questo commercio stiamo rischiando grosso modo 905 nel margine per fare 95, per un ritorno di 10.50. Questo commercio sarà redditizio se RUT finisce sopra e al di sotto di 640 840 alla scadenza. Abbiamo un margine di 16.23 per errore verso il basso e un margine di 9,95 al rialzo. Obiettivo di profitto: Se uno spread compravendite fino a 0,05 o 0,10, prenderemo i nostri profitti. Commenti: Sono appena negoziazione metà posizioni dimensioni oggi come mi sento il mercato è dovuto per una grande mossa a breve. Se ciò accade entro la prossima settimana, vorrei aggiungere la seconda metà della posizione, altrimenti cercherò di guidare questo per scadenza. Tecnico del mercato sono alla ricerca di un po 'di ipercomprato, ma in un forte trend rialzista che può rimanere per un po', credo che qualsiasi pullback sarà superficiale e se ciò accade Ill aggiungere la seconda metà della nostra posizione se vogliamo ottenere un bel picco nel VIX. Abbiamo ancora un call spread orso in scadenza la prossima settimana, in modo da tenere a mente quando si cerca in questo commercio. Il selloff oggi ha visto un bel aumento della volatilità che ci permette di entrare in in un bel punto di ingresso. Sono state mettendo i nostri colpi un po 'più vicino al rialzo a causa delle condizioni di ipercomprato e il fatto che, se quel lato viene a turbare sarà più facile da regolare. Preoccupazioni: I mercati sono ipercomprato e un pullback tagliente potrebbe danneggiare questa posizione, quindi la gestione del rischio sarà la chiave con questo. Se le cose iniziano a muoversi molto prossima settimana, posso cercare di coprire con alcune opzioni settimanali. Se siete più avverso al rischio si consiglia di aspettare un giorno o due per entrare nel commercio nel caso in cui il mercato continua a rally come si può essere in grado di ottenere un prezzo migliore, o spostare i prezzi di esercizio più alto. Quando ho eseguito la classe, il 7 febbraio, questo commercio era seduta su alcune perdite sul lato chiamata con RUT di negoziazione intorno 828-830 che era molto vicino al nostro breve sciopero 840. Guarda il video se si ha il tempo, e per favore email me a email160protected se avete domande a tutti. 27 Commenti grande educazione. Ci è piaciuto molto. Mi potete aiutare a capire volatilità e profitti e perdite comportamento WRT sottostante movimento dei prezzi applicata al seguente commercio: Sell (diciamo) out of the money chiamate (circa 10 out of the money.) Di quasi mese e acquistare il doppio del numero 20 out of the money chiamate del mese lontano. La volatilità della chiamata nei pressi mese è superiore di circa 1 rispetto alla volatilità del opzione di gran lunga mese. Il netto delta è trascurabile (LT3). Vega e gamma sono anche quasi trascurabili. Il commercio è messo 45 giorni prima della data di scadenza del mese nei pressi. Voglio capire come questa strategia deve eseguire nel corso dei prossimi 30-35 giorni e quello che dovrebbe essere il punto di regolazione (cioè quando per regolare tali posizioni). Per per esempio. con un indice di manichino (dire DTX a 100 il 15 Mar12) vorrei vendere 1 contratto di 110 Aprl03912 (scadenza dire 25 Aprile 12 Chiama per (diciamo) 1 e acquistare 2 contratti di 120 May12 (scadenza dire intorno al 28 maggio) chiamata per 0,45 con un credito netto di 0,1. la volatilità della chiamata 110 è 0,24 e quella del 120 chiamata è 0,23. il delta rete è -2 e gamma rete è -.01 e Vega netto è di -5. Tutti i valori per contratto. Questo è un bene stuf, grazie per averlo condiviso gratuitamente sto solo agli inizi di trading Condors ferro. E sì, ho comprato uno di quei video-corsi per circa 100 dollari. In realtà, credo che ci sia solo un importante venditore di questi 8220trade con corsi confidence8221, e che sta vendendo il corso tramite una vasta rete di rivenditori Ogni volta che in un travestimento diverso, ma, ad essere onesti a lui:.. il corso è in realtà piuttosto bene sono contento ho comprato. .. Complimenti a voi per la pubblicazione di questo blog sulla regolazione del ferro Condors ti dispiacerebbe condividere il foglio di calcolo IC Craig Malmfeldt dice: io commercio con thinkorswim e di solito faccio un lato alla volta. Per toglierli ricordate che con thinkorswim si paga alcuna commissione quando si acquista per chiudere e il prezzo dell'opzione è .05 o meno. Se ti togli il postion in qualsiasi tipo di diffusione, allora questo non si applica e si pagherà commissione sul commercio. per quanto riguarda il vostro 8220hedging8221 parte dei perdenti con la vendita di un altro credit spread sul lato opposto per coprire le potenziali perdite Per esempio, io sono in un condor AAPL che ha violato a gamba corta delle wAAPLs call spread recente rally. Compravendita di azioni intorno al 556, e il call spread è 555560. Sto pensando di vendere la chiusura del (redditizio) mettere diffuso dal condor originale, e la vendita di una nuova put spread wsame data di scadenza a colpi di 550.555 unità con contratto di un numero sufficiente tale che se si muove completamente AAPL superiore a 560 dalla scadenza, il credito dal nuovo put diffusione venduto copre questa perdita. I8217m considerando anche la vendita di una put 545550 diffusione, consentendo in tal modo la possibilità di 8220win8221 entrambe spread. Naturalmente, la possibilità è che, una volta che lo faccio, AAPL si muove verso il basso e poi devo ripetere il processo su altra estremità, ingrandendo i miei potenziali perdite diversi-fold. Ma la scadenza è solo una settimana di distanza. Cosa ne pensi di questa strategia sembra un modo potenziale per quasi garantire una vittoria con un condor (uno vince spread e gli altri si trasforma in un pareggio). Grazie, Kumud Jindal Sì, che è una strategia che uso di tanto in tanto, soprattutto una volta che lo spread diventa vicino inutile in quanto non fornisce più una protezione molto se il mercato continua a trend. Devi solo stare attento che il mercato doesn8217t inversione e mettere la vostra nuova diffusione sotto pressione. HI Gavin, I8217m davvero godendo ITIQ e sono state leggendo la mia copia del corso di trading Ferro Condor. Ho avuto una domanda sulla regolazione come lei qui. Quando è il momento migliore per tirare su (o giù) l'IC Prima o come prezzo raggiunge il breve sciopero Hi Tailgun, si dovrebbe assolutamente regolare prima prezzo colpisce il vostro sciopero breve. Tenete d'occhio il delta del vostro breve sciopero, mi piace di regolare quando colpisce 30 al più tardi. Speranza che aiuta Questo può sembrare una domanda elementare, ma se il titolo sottostante non era al prezzo d'esercizio che aveva acquistato (con prezzi di esercizio di 670 e 660. Al momento, RUT è stato scambiato a circa 799. Poi, ai primi di agosto, abbiamo avuto la mini crisi di mercato e il 4 agosto, RUT era sceso a 727.) Perché si dovrebbe chiudere lo scambio in perdita Se l'opzione dovesse scadere alla 727 perché wouldn8217t ancora essere vincente il commercio Come è stata questa la ( Questo è stato un caso peggiore per me, con l'indice sottostante facendo un movimento brusco solo pochi giorni dopo ho messo il commercio) Wouldn8217t peggiore delle ipotesi che si tratti di movimento sotto la gamba del condor Quando il mercato scende così la volatilità spara alto e si è seduto su una grande perdita non realizzata. Sì, si potrebbe continuare a tenere nella speranza che il mercato non scenda sotto i vostri brevi scioperi, ma ricordate la speranza è una parola pericolosa nel mercato azionario. Inoltre, supponendo che si sono giù, dire 15 sul commercio, quanto più dolore siete disposti a prendere se l'indice continua a scendere Bisogna tagliare le perdite (o regolare) ad un certo punto, in caso contrario le probabilità di voi saltare in aria la tua conto sono molto elevati. Pensate a 2008. Come è caduto il mercato azionario, vuoi continuare a tenere un condor di ferro solo perché il vostro sciopero breve era al 670 e il mercato era a 727. Che cosa succede se le lacune del mercato verso il basso 10 del giorno successivo in cui la maggior parte delle persone si a problemi con condor è che don8217t tagliare le loro perdite abbastanza presto e continuare a tenere premuto fino a quando non account viene spazzato via. Ciao, ho da poco iniziato a vendere condor di ferro e I8217m interessati a queste strategie di regolazione. Ho una domanda per quanto riguarda sopra Scelta 4. Spesso sembra essere una buona idea per regolare sia i lati del condor 8211 quello di rimanere nel range redditizia e l'altro per raccogliere i soldi per compensare la vostra perdita di regolare l'altro lato. Ecco la mia domanda: isn8217t 8220rolling8221 (regolazione) entrambi i lati di un condor ferro essenzialmente la stessa ricomprando il vostro condor di ferro (chiudere la posizione) e la vendita di un nuovo Vi è una differenza importante però: Penso you8217ll risparmiare sulle commissioni (utilizzando thinkorswim) e salvare timeeffort perché chiudendo uno e vendita di un altro è più facile (almeno sulla TOS) di rotolare da un lato alla volta. Per favore mi corregga se I8217m sbagliato. Grazie,