Algoritmico Trading System Sviluppatore

Come puramente un informatico sei nella posizione ideale per iniziare nel trading algoritmico. Questa è una cosa Ive ha assistito in prima persona a Quantiacs1. dove gli scienziati e gli ingegneri sono in grado di saltare a destra in trading automatico, senza alcuna precedente esperienza. In altre parole, braciole di programmazione sono l'ingrediente principale necessario per iniziare. Per ottenere una comprensione generale di ciò che le sfide vi aspettano afterduring la creazione di un sistema di trading algoritmico, controllare questo post Quora. Costruire un sistema di negoziazione da zero richiede una certa conoscenza di base, una piattaforma di trading, dati di mercato, e l'accesso al mercato. Anche se non è un requisito, la scelta di una singola piattaforma di trading che fornisce la maggior parte di queste risorse vi aiuterà a ottenere fino a velocità veloce. Detto questo, le competenze si sviluppano saranno trasferibili a qualsiasi linguaggio di programmazione e quasi tutte le piattaforme. Che ci crediate o no, la costruzione di strategie di trading automatico isnt predicato di essere un esperto di mercato. Ciò nonostante, l'apprendimento della meccanica di base del mercato vi aiuterà a scoprire strategie di trading profittevoli. Opzioni, futures e altri derivati ​​di John C. Hull - Grande primo libro per l'inserimento di finanza quantitativa, e si avvicina dal lato della matematica. Trading Quantitative da Ernie Chan - Ernie Chan fornisce il miglior libro introduttivo per il trading quantitativo e ti guida attraverso il processo di creazione di algoritmi di negoziazione in MATLAB ed Excel. Trading algoritmico di Futures via Machine Learning - La ripartizione di 5 pagine di applicare un semplice modello di apprendimento automatico per utilizzato comunemente indicatori di analisi tecnica. Ecco un elenco di lettura aggregata PDF con una ripartizione completa di libri, video, corsi e forum di scambio. Il modo migliore per imparare è da fare, e nel caso di trading automatico che scende per la creazione di grafici e di codifica. Un buon punto di partenza è già esistenti esempi di sistemi di negoziazione e mostre esistenti di tecniche di analisi tecnica. Inoltre, un informatico specializzato ha l'ulteriore vantaggio di poter applicare apprendimento automatico alla negoziazione algoritmica. Qui ci sono alcune di queste risorse: TradingView - Una fantastica piattaforma di creazione di grafici visivo di per sé, TradingView è un grande parco giochi per prendere confidenza con l'analisi tecnica. Ha il vantaggio di consentendo di strategie di trading di script e sfogliare altre idee popoli commerciali. Forum di trading automatico - Grande comunità online per inviare domande principianti e di trovare risposte alle questioni quant comuni quando appena iniziato. Nei forum di quant sono un luogo ideale per immergersi nelle strategie, strumenti e tecniche. Seminario di YouTube sulla negoziazione di idee con il lavoro esempi di codice su Github. Machine Learning: più presentazioni di negoziazione automatizzato possono essere trovati al Quantiacs Quant Club. La maggior parte delle persone provenienti da un contesto scientifico (se la scienza questo è informatica o ingegneria) hanno avuto l'esposizione a Python o MATLAB, che capita di essere linguaggi popolari per la finanza quantitativa. Quantiacs ha creato un toolbox open source che fornisce backtesting e 15 anni di dati storici di mercato per libero. La parte migliore è tutto è costruito su entrambi Python e MATLAB dandovi la scelta di ciò che per sviluppare il sistema con. Ecco una strategia di trading seguono il trend del campione in MATLAB. Questo è tutto il codice necessario per gestire un sistema di trading automatico, in mostra sia la potenza di MATLAB e il Quantiacs Toolbox. Quantiacs consente di scambiare 44 futures e tutte le scorte del SampP 500. Inoltre, sono supportati una vasta gamma di librerie aggiuntive come TensorFlow. (Disclaimer: io lavoro a Quantiacs) Una volta che si è pronti a fare soldi come un Quant, è possibile unire le ultime Quantiacs automatizzati concorso di negoziazione, con un totale di 2.250.000 di investimenti disponibili: si può competere con i migliori quants 29.3k Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction Questa risposta è stata completamente riscritta Qui ci sono 6 knowledge base principale per la costruzione di sistemi di trading algoritmico. Si dovrebbe essere a conoscenza di tutti loro al fine di costruire sistemi di trading efficaci. Alcuni dei termini utilizzati possono essere un po 'tecnico, ma si dovrebbe essere in grado di capirle da usare Google. Nota: (La maggior parte di) questi non si applicano se si vuole fare High-Frequency Trading 1. Le teorie di mercato è necessario capire come funziona il mercato. Più in particolare, è necessario comprendere le inefficienze del mercato, le relazioni tra i diversi assetsproducts e politica dei prezzi. idee di trading derivano da inefficienze di mercato. Avrete bisogno di sapere come valutare le inefficienze del mercato che ti danno un vantaggio commerciale rispetto a quelli che pretende molto. La progettazione di robot efficaci comporta la comprensione di come i sistemi di trading automatizzato lavoro. In sostanza, una strategia di negoziazione algoritmica è costituito da 3 componenti fondamentali: 1) Record, 2) Uscite e 3) La posizione dimensionamento. Avrete bisogno di progettare questi 3 componenti in relazione alla inefficienza del mercato si sta catturando (e no, questo non è un processo semplice). Non avete bisogno di sapere la matematica avanzata (anche se vi aiuterà se si mira a costruire strategie più complesse). Buone capacità di pensiero critico e di una conoscenza decente su statistiche vi porterà molto lontano. Progettazione coinvolge backtesting (test per margine di negoziazione e robustezza) e l'ottimizzazione (massimizzando le prestazioni con montaggio di curva minima). Avrete bisogno di sapere come gestire un portafoglio di strategie di trading algoritmico troppo. Le strategie possono essere complementari o contrastanti questo può portare ad aumenti non pianificate in esposizione al rischio o di copertura indesiderato. allocazione del capitale è troppo importante fare di dividere equamente il capitale durante intervalli regolari o premiare i vincitori con più capitale Se si sa quali sono i prodotti che si desidera scambiare, trovare piattaforme di trading adatti per questi prodotti. Poi imparare il linguaggio di programmazione API di questo platformbacktesters. Se agli inizi, mi sento di raccomandare Quantopian (scorte solo), Quantconnect (azioni e FX) o Metatrader 4 (FX e CFD su indici azionari, scorte e materie prime). I linguaggi di programmazione utilizzati sono Python, C e MQL4 rispettivamente. 4. Garbage Data Management in garbage out. dati inesatti porta a risultati imprecisi. Abbiamo bisogno di dati ragionevolmente pulite per i test accurati. Pulizia dei dati è un trade-off tra costi e precisione. Se si desidera che i dati più accurati, è necessario spendere più tempo (denaro tempo) pulizia. Alcuni problemi che causano dati sporchi includono dati mancanti, dati duplicati, dati sbagliati (male zecche). Altre questioni che porta a dati fuorvianti includono i dividendi, frazionamenti azionari e futures su rollover ecc 5. Gestione del rischio ci sono 2 tipi principali di rischio: rischio di mercato e rischio operativo. Il rischio di mercato comporta dei rischi legati alla strategia di trading. Ritiene scenari peggiori Che cosa succede se un evento cigno nero come 3 guerra mondiale accade Hai Hedged via rischio indesiderato è la vostra posizione di dimensionamento troppo alta, oltre a gestire il rischio di mercato, è necessario guardare a rischio operativo. crash di sistema, la perdita di connettersi ad internet, povero algoritmo di esecuzione (che porta a prezzi mal eseguito, o commerci perse a causa della incapacità di gestire lo slittamento requoteshigh) e il furto da parte di hacker sono questioni molto reali. 6. backtesting Esecuzione dal vivo e trading dal vivo sono molto diversi. Avrete bisogno di selezionare adeguati broker (MM vs STP vs ECN). Notizie Forex mercato con il Forex Trading Forum amp Forex Broker recensioni è il tuo migliore amico, leggere le recensioni mediatore lì. Hai bisogno di una corretta infrastruttura (VPN sicura e la gestione tempi di inattività, ecc) e le procedure di valutazione (monitorare il rendimento dei robot e analizzarli in relazione alle inefficiencybacktestsoptimisations di mercato) per gestire il tuo robot per tutta la sua vita. Hai bisogno di sapere quando intervenire (modifyupdateshutdownturn sui vostri robot) e quando non farlo. Valutazione e l'ottimizzazione di Trading Strategies Pardo (grandi intuizioni sui metodi di costruzione di strategie e di trading di prova) il commercio la strada per la libertà finanziaria Van K Tharp (Ridicolo-Click titolo esca a parte, questo libro è una grande rassegna di sistemi di trading meccanico) Quantitative Trading Ernest Chan (Ottima introduzione al algo trading su un livello di vendita al dettaglio.) Trading e scambi: microstruttura di mercato per i praticanti Larry Harris (microstruttura di mercato è la scienza di come funzionano gli scambi e cosa succede in realtà quando un commercio è posto e 'importante conoscere queste informazioni. anche se si sono appena agli inizi) Trading algoritmico amp DMA Barry Johnson (far luce su algoritmi banche di esecuzione. Questo non è direttamente applicabile tuo trading algo, ma è bene sapere) Il quants Scott Patterson (storie di guerra di alcune quants top. buono . come una lettura di coricarsi) Quantopian (Codice, la ricerca, e discutere le idee con la comunità usi Python) Fondamenti di Algo Trading AlgoTrading101 (Disclaimer: io possiedo questo sitecourse. Imparare le teorie di progettazione robot, le teorie di mercato e di codifica. Usi MQL4) - Partecipa alla sfida (Learn concetti di trading e teorie backtesting Recentemente hanno sviluppato la propria piattaforma backtesting e di trading in modo da questa parte è ancora nuovo per me, ma la loro base di conoscenze sui concetti di negoziazione sono buone) BlogsForums consigliati (questi include finanza... , commerciali e di trading algo forum): consigliati Linguaggi di programmazione: se si conosce quali sono i prodotti che si desidera scambiare, trovare piattaforme di trading adatti per questi prodotti. Poi imparare il linguaggio di programmazione API di questo platformbacktesters. Se agli inizi, mi sento di raccomandare Quantopian (scorte solo), Quantconnect (azioni e FX) o Metatrader 4 (FX e CFD su indici azionari, scorte e materie prime). I linguaggi di programmazione utilizzati sono Python, C e MQL4 rispettivamente. 17.1k Vista middot View upvotes middot Not for Reproduction Se l'investimento è un processo, allora la conclusione logica è l'automazione. Gli algoritmi non sono altro che l'estrema formalizzazione di una filosofia di fondo. Questa è l'espressione visiva di un bordo margine di negoziazione commerciale Win Media Win - Perdita di Avg Ha cambiato la mia vita e il modo in cui mi avvicino ai mercati. Visualizzate la vostra distribuzione, sempre. Vi aiuterà a chiarire i vostri concetti, far luce sui vostri difetti logici, ma prima let039s iniziare con la filosofia e la fede elicitation 1. Perché è importante per chiarire le vostre convinzioni Ci scambiamo le nostre convinzioni. Ancora più importante, abbiamo scambi nostre convinzioni subconscio. quotIf È don039t sai chi sei, i mercati sono un posto costoso per trovare outquot, Adam Smith Molte persone non si prendono il tempo di suscitare le loro credenze e operare su credenze presi in prestito. Domande senza risposta e la logica difettosa è il motivo per cui alcuni commercianti sistematici punto le loro sistema attorno ad ogni prelievo. ho usato per essere così per molti anni. La fede elicitation esercizi: Il Lavoro di Byron Katie. Dopo aver completato un 2 credenze una sfida al giorno per 100 giorni, ho potuto spiegare il mio stile a qualsiasi nonna 5 perché. Ponetevi una domanda di perché e di immersione più profonda. Mentalità: espansive e sottrattivi o frullato Vs cerotto Ci sono due tipi di mentalità, e abbiamo bisogno di entrambi in tempi diversi: espansivo per esplorare concetti, idee, trucchi ecc Sottrattiva: per semplificare e chiarire i concetti commercianti sistematiche che non riescono a essere sottrattiva avere un approccio frullato. Gettano tutti i tipi di cose nella loro strategia e poi si fondono con un ottimizzatore. Mossa sbagliata: la complessità è una forma di pigrizia eccessivamente commercianti sistematiche sottrattivi hanno una mentalità cerotto. Essi hard-code tutto e poi buona fortuna patch quotEssentialist tradersquot capire che si tratta di una danza tra i periodi di esplorazione e tempi di semplificazione nocciolo duro. Semplice non è facile Mi ci sono voluti 3.873 ore, e accetto si può prendere un lifetime2. Uscita: iniziare con la fine in verità, mente contro-intuitivo L'unica volta che quando si sa se un commercio è stata redditizia è dopo l'uscita, proprio così, concentrarsi sulla logica di uscita prima. A mio parere, il motivo principale per cui le persone non riescono ad automatizzare la loro strategia è che essi si concentrano troppo su ingresso e non abbastanza in uscita. La qualità delle vostre uscite modella la propria distribuzione PampL, vedi tabella sopra Trascorrere tempo enorme sulla perdita di arresto, poiché colpisce 4 componenti del sistema di trading: Win, la perdita, la perdita di Avg, Frequency Trading La qualità del vostro sistema sarà determinata dalla qualità di il tuo stop loss, 3. il denaro è fatto nel modulo di gestione del denaro lo stesso peso è una forma di pigrizia. Le dimensioni delle vostre scommesse determinerà la forma delle vostre dichiarazioni. Capire quando la vostra strategia non funziona e ridurre le dimensioni. Al contrario, aumentare le dimensioni quando funziona. Io scriverò più su posizione dimensionamento sul mio sito web, ma ci sono molte risorse su Internet 3. Ultimo e molto meno, Entrata Dopo aver guardato una stagione ricca di housewivesquot quotdesperate o badquot quotbreaking, aveva un po 'di cioccolato, si avvicinò al cane, alimentato il pesce, chiamato tua mamma, poi it039s tempo di pensare ingresso. Leggi la formula di cui sopra, selezione dei titoli non è un componente primario. Si può obiettare che una corretta selezione dei titoli può aumentare vittoria. Forse, ma è inutile se non c'è né politica di uscita corretta, né gestione del denaro. In termini probabilistici, dopo aver fissato l'uscita, la voce diventa una probabilità scala mobile 4. Cosa mettere a fuoco Quando il test Non c'è media mobile magica, il valore dell'indicatore. Durante il test il sistema, concentrarsi su tre cose: I falsi positivi: si erodono le prestazioni. Trova semplici (elegante) modi per ridurre la loro, i lavori di periodi di logica quando la strategia non funziona: nessuna strategia funziona per tutto il tempo. Essere preparati per questo e preparare piani di emergenza in anticipo. Ottimizzare il sistema nel corso di una perdita è come imparare a nuotare in una tempesta di potenza e la gestione del denaro acquisto: questo è un altro fatto contro-intuitivo. Il sistema potrebbe generare idee ma non hanno il potere di acquisto da eseguire. Si prega, dare un'occhiata alla tabella qui sopra costruisco tutte le mie strategie dal lato corto. Il miglior test di robustezza per una strategia è il lato corto: volume Thin brutalmente volatili Piattaforme di ciclo più brevi ho iniziato a WealthLab sviluppatore. Ha una biblioteca spettacolare posizione di dimensionamento. Questa è l'unica piattaforma che permette un'ampia backtetsing portafoglio e l'ottimizzazione. I test tutti i miei concetti su WLD. Altamente raccomandato. Ha uno svantaggio, non si connette posizione sizer con vero trading. Amibroker dal vivo è troppo buono. Ha una API che si connette a Interactive Brokers e un poisition sizer decente. Abbiamo Programma su Metatrader per Forex. Purtroppo, Metatrader è andato nella tana del coniglio complessità. vi è una vivace comunità là fuori. MatLab, l'arma di scelta per gli ingegneri. Nessun commento. Tradestation Perry Kaufman ha scritto alcuni buoni libri su TS. C'è una vivace comunità là fuori. E 'più facile che la maggior parte delle altre piattaforme consiglio finale se si vuole imparare a nuotare, si deve saltare in acqua. Molti novizi vogliono mandare i loro miliardi di dollari idee di alcuni programmatori a buon mercato da qualche parte. Non funziona così. Hai bisogno di imparare la lingua, la logica. Brace per un lungo viaggio 14.9k Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction se questo è un argomento molto ampio, con riferimenti ad algoritmi di costruzione, infrastruttura di impostazione, asset allocation e gestione dei rischi, ma mi focalizzerò solo sulla prima parte di come dovrebbe essere il lavoro sulla costruzione nostro algoritmo, e fare le cose giuste. 1. Strategia Building. Alcuni dei punti chiave da notare qui sono: catturare grandi Trends - Una buona strategia deve in tutti i casi, fare soldi quando il mercato è in trend. Mercati andare con un buon andamento, che dura solo 15-20 del tempo, ma questo è il momento in cui tutti i cani e gatti (commercianti provenienti da tutto il lasso di tempo, intraday, giornaliero, settimanale, a lungo termine) sono a fare la spesa e tutti hanno un tema comune. Un sacco di commercianti inoltre costruire strategie di mean reversion in cui essi cercano di giudicare le condizioni quando il prezzo si sono spostati lontano dalla media, e prendere un commercio contro la tendenza ma dovrebbero essere costruiti quando si è costruire con successo e scambiati qualche buon andamento sistemi seguente . Le probabilità di impilamento - Le persone spesso lavorano per cercare di costruire un sistema che ha un ottimo rapporto winloss ma non that039s il giusto approccio. Ad esempio, un algo con un vincitore di 70, con un profitto medio di 100 per il commercio e la perdita media di 200 per il commercio sarà solo fare 100 per 10 mestieri (10trade netti). Ma un algo con un vincitore di 30 con profitto medio di 500 per il commercio e la perdita di 100 per il commercio farà un utile netto di 800 per 10 mestieri (80trade). Quindi non è necessario che il rapporto winloss dovrebbe essere buono, piuttosto it039s le probabilità di impilare fino che dovrebbe essere migliore. Questo va dicendo perdite quotKeep piccole, ma lasciate che il vostro vincitori runquot. quotIn investire, ciò che è comodo è raramente profitable. quot - Robert Arnott drawdown - perdita è inevitabile, se si sta seguendo qualsiasi tipo di strategia. Così, mentre la progettazione di un algo don039t cercare di ridurre il prelievo o fare qualche specifica condizione personalizzato per prendersi cura di questo prelievo. Questa condizione specifico può in futuro può agire come un blocco stradale a prendere un grande trend e la tua algo può eseguire male. Risk Management - Quando si costruisce una strategia, si dovrebbe sempre avere un cancello di uscita, quale che sia il mercato sceglie di fare. Il mercato è un luogo di probabilità e si deve progettare un algo per tirarti fuori di un commercio più presto possibile se doesn039t misura il vostro appetito di rischio. Normalmente si sostiene che è necessario rischia 1-2 del capitale in ogni commercio, ed è ottimale in un sacco di modi, come anche se si ottiene Arnd 10 falsi commerci in successione il vostro capitale scenderà da solo 20.But questo non è il caso nel contesto di mercato attuale. Alcuni mestieri Lossing sarà tra 0-1, mentre alcuni possono andare a 3-4, quindi è meglio definire il capitale medio lossing per il commercio e la capitale massimo si può perdere in un mestiere, in quanto i mercati siano del tutto casuali e can039t essere giudicati . quotEvery di tanto in tanto, il mercato fa qualcosa di così stupido da togliere il respiro away. quot - Jim Cramer 2. Verifica e ottimizzazione di un Unità strategia. Quando stiamo testando una strategia sui dati storici, siamo sotto l'ipotesi che l'ordine sarà eseguito al prezzo predefinito è arrivato dal algo. Ma questo non sarà mai il caso, come abbiamo a che fare con i responsabili del mercato e algo039s HFT ora. Il vostro ordine nel mondo today039s non verrà mai eseguito sul prezzo desiderato, e non ci sarà lo slittamento. Questo deve essere incluso nel test. L'impatto sul mercato: volume scambiato dal algo è un altro fattore importante da considerare, mentre facendo test retrospettivi e raccogliendo risultati storici. Mentre il volume aumenta gli ordini di algo avrà un notevole impatto sul mercato e il prezzo medio di ordine pieno sarà molto diverso. I suoi algo possono produrre risultati completi diverse in condizioni di mercato attuali, se non si studieranno le dinamiche di volume tuo algo ha. Ottimizzazione: maggior parte dei commercianti suggeriscono di non fare curve fitting e più di ottimizzazione e sono corrette, come i mercati sono una funzione di variabili casuali e non ci sono due situazione sarà mai lo stesso. Quindi, ottimizzare i parametri per situazioni particolari è una cattiva idea. Vorrei suggerire di andare per Zonale Optimization. Si tratta di una tecnica che seguo, compro zone di identificazione che hanno caratteristiche simili in termini di volatilità e volumi. Ottimizzare queste aree separatamente, piuttosto che l'ottimizzazione per l'intero periodo. Quanto sopra sono alcuni dei passi più fondamentali e più importanti che seguo, quando si converte un pensiero di base in un algoritmo e il controllo it039s la validità. quot Ognuno ha la capacità intellettuali per seguire il mercato azionario. Se hai fatto attraverso quinta elementare matematica, si può fare. quotPeter Lynch 17.3k Vista middot View upvotes middot Not for Reproduction Risposta breve: imparare la matematica applicata alla negoziazione, la struttura dei mercati e, opzionalmente, essere un top programmatore di sistemi networkdistributed. Ci sono tre tracce potenzialmente paralleli che possono essere adottate per imparare il trading algoritmico da zero a seconda dello scopo finale del motivo per cui si desidera imparare. Eccoli in ordine di difficoltà che è correlato anche a quanto diventa parte della tua vita vostra crescente. Quelli precedenti si apriranno le opportunità per i successivi. Si può fermare in ogni passo lungo la strada una volta you039ve imparato abbastanza o ha ottenuto un posto di lavoro a farlo. Se si vuole essere un Quant, per lo più utilizzare il software per la matematica e non in realtà essere un programmatore di un sistema algo, allora la risposta breve è ottenere un dottorato di ricerca in Matematica, Fisica o qualche argomento correlato ingegneria matematica-pesante. Cercare di ottenere stage presso hedge fund migliori negozi, prop o banche di investimento. Se è possibile ottenere impiegato da una ditta di successo, allora vi verrà insegnato lì altrimenti, semplicemente won039t accadere. Ma in ogni caso, è ancora necessario terminare la sezione 039Self Study039 di seguito per assicurarsi che si vuole veramente passare attraverso lo sforzo di ottenere un dottorato di ricerca. Se non sei un genio, se si dispone di un dottorato di ricerca don039t si won039t essere in grado di competere con quelli che lo fanno a meno che non siete specializzati nella programmazione dei sistemi di trading. Se si desidera essere più sul lato programmazione, provate ad applicare per l'occupazione dopo ogni passaggio, ma non spesso di una volta all'anno per impresa. Self Study Il primo passo è quello di capire che cosa il trading algoritmico è realmente e ciò che i sistemi sono tenuti a sostenerlo. I039d consiglia la lettura attraverso quotAlgorithmic Trading amp DMAquot (Johnson, 2010), qualcosa che ho personalmente fatto e posso consigliare. Che vi permetterà di capire a livello di base. Si dovrebbe programmare il proprio portafoglio ordini, un semplice simulatore di dati di mercato e l'attuazione un algoritmo sul vostro avanti con Java o CC. Per il credito in più che avrebbe aiutato a ottenere l'occupazione si dovrebbe scrivere il proprio livello di comunicazione in rete da zero troppo. A questo punto si può essere in finitura in grado di rispondere alla domanda sul proprio. Ma per completezza e la curiosità, si sentono liberi di continuare: Il prossimo libro di affrontare è quotTrading Scambi AMP: microstruttura del mercato per Practitionersquot (Harris, 2003). In questo modo entrare nei dettagli più fini del funzionamento dei mercati. Si tratta di un altro libro I039ve leggere, ma non del tutto studiato perché ero un programmatore di sistemi e non un quant né un manager sul lato business. Infine, se si vuole iniziare a imparare la matematica su come i mercati funzionano, lavorare attraverso il testo e problemi in quotOptions, Futures, e altri Derivativesquot (Hull, 2003). Ho fatto attraverso circa la metà di quella manuale sia in preparazione o come parte della formazione interna a uno dei miei ex datori di lavoro. Credo originariamente scoperto quel libro perché è stato suggerito sia o una lettura obbligatoria per uno dei programmi MS finanziaria Matematica ben considerati. Per ottenere potenzialmente una migliore possibilità di occupazione attraverso un programma di alimentatore nuova-grad, completare un programma di MS matematica finanziaria, se si desidera essere un programmatore per una piattaforma di trading o di un gruppo di quants. Se si vuole essere quello progettazione dei algos, allora avete bisogno di prendere la strada di dottorato spiegato in precedenza. Se ancora haven039t all'università finito, quindi con tutti i mezzi, cercare di ottenere uno stage presso lo stesso tipo di posti. Occupazione Non importa quanto si impara in libri e la scuola, niente confronterà con i piccoli dettagli si impara mentre si lavora per una ditta. Se don039t conoscere tutti i casi limite e sapere quando il vostro modello smette di funzionare, si perdono soldi. Spero che risponde alla tua domanda e che lungo la strada di voi imparare a scoprire se si desidera veramente per la transizione dallo studio al lavoro effettivo giorno per giorno. 18.6k Vista middot middot View upvotes Not for Reproduction ho un background come un programmatore e la creazione di squadre agilescrum prima ho iniziato a guardare il trading algoritmico. Il mondo del trading algoritmico mi affascina, ma può essere un po 'opprimente. Ho cominciato ad avere qualche prospettiva tuffandosi nella piattaforma Quantopian, guardando la serie lezioni quant e funzionante miei e sistemi di algo commerciale con sede di comunità adattati nel loro ambiente. Come quella qui sotto: Mi resi conto allora di entrare in profonda più veloce, devo incontrare persone che amano per creare strategie di trading, ma non posso programma - per abbinare me stesso come un team manager agile e programmatore di sistemi di trading. Così ho scritto un libro su come creare una squadra per implementare gli algoritmi di trading. Costruire Trading Systems L'Agile Way: Come costruire Vincere algoritmici Trading Systems come una squadra. Nella comunità di Quantopian Ho visto persone di buon senso finanziari alla ricerca di persone per attuare le loro strategie di trading, ma dove paura di chiedere ai programmatori di realizzare le loro idee. Dal momento che potenzialmente possono iniziare a correre le loro idee di trading senza di loro. Rivolgo questo problema nel mio libro. Per evitare ai programmatori di scappare con le tue idee: creare una specifica per la vostra idea di trading che utilizza un quadro di codifica che è su misura per il tipo di strategia che si vuole sviluppare. Questo potrebbe sembrare difficile, ma quando si sa che tutte le iniziative per bambini e come si inseriscono insieme, è abbastanza semplice e divertente da gestire se ti è piaciuto questa risposta, per favore up voto e seguire. 2.7K Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction Guardate tradelink (C) o ActiveQuant (Java). codice TradeLink039s è più elegante. I039m scrivendo questo su un telefono cellulare, quindi vi prego di scusare la mia brevità. fondamentalmente, guardare a ciò che viene in contro ciò che esce come un modo iniziale per inquadrare il problema. In. dati di mercato, eventi exhangemarket (esecuzioni mestieri che il sistema collocato, ACK, scarti, di notifica di trading-fermato, ecc). Su. Gli ordini, modifiche a Ordes. quotBuy 100 15.5, IOCquot, per esempio. CIO immediato o annullare. Nel mezzo. decisioni strategiche sulla base delle informazioni raccolte dai dati in tempo reale, in combinazione con i dati storici e tutti gli altri ingressi (trader039s comando dalla sua GUI al commercio piùmeno aggressivo, ecc). Cose come. effettuare un ordine, modificare un ordine esistente, ecc Ora si può iniziare ad affrontare l'architettura tecnica di un tale sistema. Di fondamentale importanza sarebbe la capacità di esprimere la strategia facilmente, con eleganza, nonostante la complessità di evento-operazione (ci sono diverse condizioni di gara interessanti che possono confondere il sistema per quanto riguarda lo stato del mercato dei vostri ordini, per esempio). Ho usato per fare questo per vivere e può probabilmente andare avanti all'infinito, ma digitando su un telefono cellulare è un deterrente. Spero che hai trovato questo utile. Contattatemi se avete bisogno di ulteriori indicazioni. 21.3k Vista middot middot View upvotes Not for Reproduction Stephen Steinberg. Fondatore di Raw Atletica fondatore di Capitol avvio Interactive Brokers Interactive Brokers ha una piattaforma che investe davvero di prim'ordine e prezzi decenti. It039s sicuramente uno strumento potente, così si potrebbe probabilmente ottenere alternative più economiche dai mediatori di sconto come Etrade e Scottrade, ma se you039re seriamente di trading algoritmico, IB è dove it039s a. InvestFly Il successo è tutto di pratica e testare la tua ipotesi e algoritmi. Back-test, test dei mercati e confrontarlo con gli altri. Io preferisco Investfly - Virtual Stock Exchange, Borsa Gioco Trading Strategies amp. ma ci sono un sacco di buoni programmi là fuori. Idea Generation Don039t parte da terra zero-- mi piace per avere idee da Motif Investire (brokeraggio online, idee di investimento, Trading azione) e Seeking Alpha, ma guardare l'immagine grande e pensare a come queste cose si applicano alla propria ipotesi sempre e formule. Saluti e buona fortuna 4.5k Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction Aggiornato 101W fa middot Upvoted da Patrick J Rooney. 5 anni di trading professionale che si specializzano in O avanzate per iniziare con le basi, ottenere una sospensione di AmiBroker (AmiBroker - Download). AmiBroker ha un facile imparare la lingua e potente motore di backtest in cui è possibile prototipare le vostre idee. Anche ottenere Howard Bandy 039s libro Quantitative Trading Systems. Questo libro è davvero un buon introduzione ai concetti di sviluppo Quant. You039ll anche bisogno di almeno una conoscenza di base della statistica. Ci sono un sacco di buoni corsi MOOC disponibile per questo gratuitamente. Come questo Statistiche One - Princeton University Coursera It039s anche la pena di seguito tutta la strada. che è un mashup di tutti i blog Quant, molti dei quali pubblicano codice AmiBroker con le loro idee. Da lì, it039s quindi la pena di imparare Python (imparare Python - Google Search), e anche facendo Andrew Ng039s eccellente Stanford University Macchina corso di apprendimento, che corre gratis su Coursera. Se poi si desidera mettere i propri algoritmi per il test, buoni siti per che sono Quantconnect o Quantopian. Infine, questo ragazzo ha qualche buon consiglio a girare nella tua carriera quantstart Buona fortuna con il viaggio Parzialmente tratto da Alan Clement039s risposta a come può uno sviluppatore di software di finanza diventare uno sviluppatore quant 16.3k Visualizzazioni middot middot View upvotes Not for Reproduction Cosa mediatore posso utilizzare per avviare paper trading mio algoritmo per Come posso costruire un sistema di routing ordine per una piattaforma di trading algoritmico Come redditizie sono i migliori algoritmi di commercio può una sola persona effettivamente impegnarsi con profitto nel trading algoritmico Dove posso trovare le risorse per iniziare ad imparare Python per trading algoritmico quale broker è un bene per il trading algoritmico che avere una solida conoscenza di stocksderivatives amp hanno competenze Python. Voglio sviluppare un sistema di trading algoritmico automatizzato. Da dove comincio Quali sono i migliori rendimenti algoritmo tradingForex Algorithmic Trading: A Tale pratica per ingegneri Come forse sapete, il Foreign Exchange (Forex) mercato viene utilizzato per lo scambio tra le coppie di valute. Ma potrebbe non essere consapevoli del fatto che il suo mercato più liquido del mondo. Alcuni anni fa, spinto da mia curiosità, ho preso i miei primi passi nel mondo degli algoritmi di trading Forex con la creazione di un conto demo e la riproduzione di simulazioni (con soldi falsi) sulla piattaforma di trading Meta Trader 4. Dopo una settimana di negoziazione, Id quasi raddoppiato i miei soldi. Spronato dal mio successo, ho scavato più a fondo e alla fine firmato per una serie di forum. Presto, passavo ore a leggere sui sistemi di trading algoritmico (set di regole che determinano se si dovrebbe comprare o vendere), indicatori personalizzati. umori del mercato, e altro ancora. Il mio primo cliente In questo periodo, per coincidenza, ho sentito che qualcuno stava cercando di trovare uno sviluppatore di software per automatizzare un sistema di scambio semplice. Questo è stato di nuovo in tempi dell'università, quando stavo imparando sulla programmazione concorrente in Java (fili, semafori, e tutto ciò che spazzatura). Ho pensato che questo sistema automatizzato questo couldnt essere molto più complicata di quanto la mia avanzata scienza dati lavoro di corso, così ho chiesto circa il lavoro e sono venuto a bordo. Il cliente voleva che il sistema costruito con MQL4. un linguaggio di programmazione funzionale utilizzata dalla piattaforma Meta Trader 4 per l'esecuzione di azioni di stock-correlati. MQL5 è stato poi rilasciato. Come ci si potrebbe aspettare, affronta alcuni dei problemi MQL4s ed è dotato di più funzioni built-in, che rende la vita più facile. Il ruolo della piattaforma di trading (Meta Trader 4, in questo caso) è quello di fornire una connessione a un broker Forex. Il broker fornisce quindi una piattaforma con informazioni in tempo reale circa il mercato ed esegue gli ordini buysell. Per i lettori non hanno familiarità con il Forex trading, ecco le informazioni che vengono fornite dal feed di dati: Attraverso Meta Trader 4, è possibile accedere a tutti questi dati con le funzioni interne, accessibili in vari tempi: ogni minuto (M1), ogni cinque minuti (M5) , M15, M30, every hour (H1), H4, D1, W1, MN. The movement of the Current Price is called a tick . In other words, a tick is a change in the Bid or Ask price for a currency pair. During active markets, there may be numerous ticks per second. During slow markets, there can be minutes without a tick. The tick is the heartbeat of a Forex robot. When you place an order through such a platform, you buy or sell a certain volume of a certain currency. You also set stop-loss and take-profit limits. The stop-loss limit is the maximum amount of pips (price variations) that you can afford to lose before giving up on a trade. The take-profit limit is the amount of pips that youll accumulate in your favor before cashing out. If you want to learn more about the basics of trading (e. g. pips, order types, spread, slippage, market orders, and more), see here. The clients algorithmic trading specifications were simple: they wanted a robot based on two indicators. For background, indicators are very helpful when trying to define a market state and make trading decisions, as theyre based on past data (e. g. highest price value in the last n days). Many come built-in to Meta Trader 4. However, the indicators that my client was interested in came from a custom trading system. They wanted to trade every time two of these custom indicators intersected, and only at a certain angle. As I got my hands dirty, I learned that MQL4 programs have the following structure: Preprocessor Directives External Parameters Global Variables Init Function Deinit Function Start Function Custom Functions The start function is the heart of every MQL4 program since it is executed every time the market moves (ergo, this function will execute once per tick). This is the case regardless of the timeframe youre using. For example, you could be operating on the H1 (one hour) timeframe, yet the start function would execute many thousands of times per timeframe. To work around this, I forced the function to execute once per period unit: Getting the values of the indicators: The decision logic, including intersection of the indicators and their angles: Sending the orders: If youre interested, you can find the complete, runnable code on GitHub . Back-Testing Once I built my algorithmic trading system, I wanted to know: 1) if it was behaving appropriately, and 2) if it was any good. Back-testing is the process of testing a particular (automated or not) system under the events of the past. In other words, you test your system using the past as a proxy for the present. MT4 comes with an acceptable tool for back-testing a Forex trading system (nowadays, there are more professional tools that offer greater functionality). To start, you setup your timeframes and run your program under a simulation the tool will simulate each tick knowing that for each unit it should open at certain price, close at a certain price and, reach specified highs and lows. After comparing the actions of the program against historic prices, youll have a good sense for whether or not its executing correctly. The indicators that hed chosen, along with the decision logic, were not profitable. From back-testing, Id checked out the robots return ratio for some random time intervals needless to say, I knew that my client wasnt going to get rich with it the indicators that hed chosen, along with the decision logic, were not profitable . As a sample, here are the results of running the program over the M15 window for 164 operations: Note that our balance (the blue line) finishes below its starting point. One caveat: saying that a system is profitable or unprofitable isnt always genuine. Often, systems are (un)profitable for periods of time based on the markets mood: Parameter Optimization, and its Lies Although back-testing had made me wary of this robots usefulness, I was intrigued when I started playing around with its external parameters and noticed big differences in the overall Return Ratio. This particular science is known as Parameter Optimization . I did some rough testing to try and infer the significance of the external parameters on the Return Ratio and came up with something like this: You may think (as I did) that you should use the Parameter A. But the decision isnt as straightforward as it may appear. Specifically, note the unpredictability of Parameter A: for small error values, its return changes dramatically. In other words, Parameter A is very likely to over-predict future results since any uncertainty, any shift at all will result in worse performance. But indeed, the future is uncertain And so the return of Parameter A is also uncertain. The best choice, in fact, is to rely on unpredictability. Often, a parameter with a lower maximum return but superior predictability (less fluctuation) will be preferable to a parameter with high return but poor predictability. The only thing you can be sure is that you dont know the future of the market, and thinking you know how the market is going to perform based on past data is a mistake. In turn, you must acknowledge this unpredictability. Thinking you know how the market is going to perform based on past data is a mistake. This does not necessarily mean we should use Parameter B, because even the lower returns of Parameter A performs better than Parameter B this is just to show you that Optimizing Parameters can result in tests that overstate likely future results, and such thinking is not obvious. Overall Forex Algorithmic Trading Considerations Since that first algorithmic Forex trading experience, Ive built several automated trading systems for clients, and I can tell you that theres always room to explore. For example, I recently built a system based on finding so-called Big Fish movements that is, huge pips variations in tiny, tiny units of time. This is a subject that fascinates me. Building your own simulation system is an excellent option to learn more about the Forex market, and the possibilities are endless. For example, you could try to decipher the probability distribution of the price variations as a function of volatility in one market (EURUSD for example), and maybe make a Montecarlo simulation model using the distribution per volatility state, using whatever degree of accuracy you want. Ill leave this as an exercise for the eager reader. The Forex world can be overwhelming at times, but I hope that this write-up has given you some points on how to get going. Further Reading Nowadays, there is a vast pool of tools to build, test, and improve Trading System Automations: Trading Blox for testing, NinjaTrader for trading, OCaml for programming, to name a few. Ive read extensively about the mysterious world that is the Forex market. Here are a few write-ups that I recommend for programmers and enthusiastic readers: About the author View full profile raquo I have always wanted to learn about this. Thanks I studied a bit of market theory in college and learned about channel trading. I always thought that would be a good fit for algo trading since the strategy is recursive. Do you have any pointers on how to implement channel type of strategies (as opposed to Moving Average strategies) I39m sure you know this, but some (old) research shows that Exponential MA strategies make more and even out perform buy and hold strategies without taking into account tax advantages. Hi Rismay, thanks for commenting, about this: quotDo you have any pointers on how to implement channel type of strategies (as opposed to Moving Average strategies)quot There are many channel indicators out there (ie: Donchian, IREGR, and many more) also you can code your own channel indicator, once you have that you can make the ExpertAdvisor to make decisions based on whatever indicators you are using. The values of the indicators are referenced as a reverse zero point array oo..0 (ie: the most recent data would be in the position 0 of the indicator buffer). Andrew R. Young39s book is a good starting point to understand how indicators work. Awesome article thanks. Curious if you39ve engaged in the quantopian community Seems like a great way to get your feet wet Thanks for this awesome article Congrats Great post Rogelio Just wanted to share my experience as well :) Almost every trading book states, that most traders fails because of psychological factor, when they make exceptions from their own strategies, so as an engineer my only tought was that this is a perfect place for a software solution to avoid human inntervention to the trading system once you decide to start using it. I have spend one entire year of my career just by programming, testing and optimizing with past data every single strategy I was able to find online and on variuos different trading books. And you know what - none of them had constant profitability. And after reading a lot of blog posts etc. I came to the conclusion: We are living in a world where everyone can write his own trading robot and big trading corporations, banks etc. they are constantly analyzing all the markets by using not just strategies developed by some trading gurus but also machine learning algorithms deployed on super computers, who tries to find at least some patterns on every market. And here is the result: Once some pattern comes true at least for some period of time it emediatly turns in to no pattern, because everybody on this game are looking for these patterns. Once you see some pattern you place an order to buy or sell, your order pushes the market to the opposite direction you want it to go at least for a bit. But do not be naieve, if you see the pattern most probably a lot of other traders with hudge investmens sees this pattern as well so this time they are doing the same and you all lose your money all together. Think of it before you decide to become a trader with software engineering background. Hi Simanas, Thanks for the thoughtful comment. In a previous sketch of this article I described who the really smart players in this game are, and I mentioned the guys from Jane Street among others that play the role of middle-man and arbitrageurs in the market. We (The Editor, Charlie Marsh and Me) decided not to include that among another reflections that considered just that you are mentioning in this comment. All that being said, I like to believe that you can find an edge of the market if you use the correct tools and make the correct simulations using the proper variables. Thanks Thanks for commenting I haven39t engaged in that community it looks awesome to start programming and reuse the code offered there Good article Rogelio, In further reading, why would you suggest Ocami for programming instead of MQL4 or MQL5 or quotRquot or whatever I enjoyed this article as it is exactly the kinds of important big milestones I ran into. The project which started for a custom formula for several separate clients became a commercial product driven by user submissions. Now users can copy or sell their trades and copy trades from indicators in Meta Trader. sixtysecondoptions It39s called the Binary Options Auto Trader (BOAT for short) and only does Binary Options (2 results win or lose only). Juan Manuel Ramallo Can you try it whit horses. Forex robot are like set up a ROBOT in front of roulette. Bullion Invest - Invest 500 Return 350 daily for 50 days Program A: Receive Receive 70 daily for 50 days for every deposit made to the Standard Program. You will get your principal back immediately after your investment term is expired. Minimum spend ids US350 Program B Receive 200 daily for 20 days for every deposit made to the Premium Program. You will get your principal back immediately after your investment term is expired. Minimum spend is US3500 Program C: Receive 1000 daily for 5 days for every deposit made to the VIP Program. You will get your principal back immediately after your investment term is expired. Minimum spend is US20000 and maximum is US150000 Invest Here bullioninvest Investment Insurance payinghyiponlinebullioninvest. html The Quantopian does not provide any Forex data, right. The site only provides stock and etf. the pattern is in the mind of the trader a trader should identify the pattern rather than rely on the machine to identify the trend because the machine will fail as it will be late in identifying the trend (patterns) after all the machines were built by human brain. so the patter is in the brain. watching the screen how the rates behave. there are various patterns in different market bull markets, bear mkts, range bound mkts. Escaped Government Slave Enjoy yourselves. your competition, 2500 state and local government retirement. have 4 trillion under investment. and pay zero taxes, because the government doesn39t pay taxes. and have their inside people positioned in all the major trading houses and corporations. In tutto il mondo. The forex market is the largest, most liquid market in the world with an average traded value that exceeds 1.9 trillion per day and includes all of the currencies in the world. lta hrefquotforex-matter. blogspot201106six-steps-to-success-in-forex. htmlquotgtSuccess in Forexltagt I like their forex-copy system. You can copy the trades of successful traders and earn money even if you39re newbie. And I39d like to say that their trading conditions are very suitable for me. Spreads are good, I choose 1:600 leverage, no requites lta hrefquotforex-matter. blogspot201106forex-dealing-with-your-losses. htmlquotgtDealing With Your Lossesltagt Great article pitched at a great level and I LOVE your diagrams (any clue on how you produced them) Simple question you might be able to answer: Do you know anyone that provides a streaming API for share prices of shares listed on LSE and US markets Any advice appreciated thanks. I have never seen an automated system that works. The best forex trading system would be semi automated with some manual controls. forexearlywarning I have been trading with forex since 2010 and never encountered any issue. I made money once and requested withdrawal lta hrefquotforex-matter. blogspot201106trading-currency-through-online-forex. htmlquotgtForex Trading strategiesltagt Hello You can try with penny stocks. You39ll find more details on this web site lta hrefquotgoodtips. infor. phpi1074amplid10405quotgtpenny stocks tradingltagt It39s a good solution to earn extra money Bye Interesting article - so Nico, have any of the trading systems you built for clients proved to be consistently profitable I39ve toyed with developing one for a while but question whether or not FX price movement is predictable enough to make a consistent profit. Always makes me wonder why 39experts39 write trading books - presumably if their systems amp approaches actually worked they wouldn39t have bothered to write the books Totally agree with your belief in the beauty of brain. And would like to suggest here that the use of machine is just to avoid the human limitations. The human body combination (brain, body, hands) cant possibly be as fast as the machine to trade in the market with a latency of under 100 milliseconds. The decision making of the wonderful brain is not independent of time. That39s why we put most of the efforts of brain in developing and back testing strategies that normally we would use our brain for. No doubt there will be situations where manual approach might prove to be better than a machine decision. But its as likely as emotions making an impact on the decision making. With machines, the problem of emotions, and feelings do not hinder in making a rational decision. If your brain can think it, you can make a machine do it. No offence. StrategyQuant Professional is a lta hrefquotsoftwaredownloadcentresoftwarestrategy-quant-professional. phpquotgtComputer Generated Forex Trading Strategies Platformltagt which is a powerful strategy developer platform that makes use of machine learning techniques and genetic programming for generating new trading systems for any market or timeframe. This trading software includes the most complex strategies performance analytics on the market. It even contains several powerful tools that allow you to test your strategies for robustness to avoid over optimization. The StrategyQuant automatically generates requires new trading strategies in fraction of the second. It helps you to find new trading strategies that are not only unique but are also not obvious. It reduces the time that is requires for building strategies from weeks and months to minutes. It even helps you to improve the existing strategies. 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When an investor is acting on emotion they are effectively guessing, not analysing the market. Conversely strategies are modeled on statistical analysis and mathematical formulae - they do not guess or feel. Once the buy or sell decision has been reached the system instructs your broker to execute the trade - all of this is done in moments automatically by leveraging computer technology. Automated Forex Robots And Systems allblogrollautomated-forex-robots-systems Thank you for your great post. It39s really very informative and really helpful. Please Keep posting. Grazie ancora. lta hreftwitter23tradersTutorgt23 tradersltagt Thank you for your great post. It39s really very informative and really helpful. Please Keep posting. Grazie ancora. lta hreftwitter23tradersTutorgt23Traders Tutorialltagt Hi, I really like your blog, I found a lot useful information. 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There is ongoing community feedback which further refines our calculations. How is this helpful You, as a job seeker, know what salary range you can expect to get for this job. And you can filter jobs by your desired salary too See FAQ for more information. Send Feedback for this estimated salary. What You Will Learn In This Book Discover advanced trading strategies for the futures markets. Trade multiple futures markets such as the E-mini SampP, Crude Oil, Euro Currency, DAX, and German Bund. Advanced techniques include multiple exit strategies and trend filtering. We discuss coding logic and include the open code for NinjaTraders C and Tradestations EasyLanguage which also works in MultiCharts PowerLanguage. We challenge the Lies of Wall Street that put money in your brokers pocket instead of yours with our Trading System Principles. You cant go broke taking profits (indeed you can) and Dont let a winning trade turn into a losing trade (not always true) are two biased trading pearls that can hurt your trading account if they arent applied correctly. Complete Chapter List Chapter 1: Introduction Chapter 2: Gap Fills in the Euro Currency Chapter 3: Gap Fills in the German Bund Chapter 4: Gap Fill and Reverse Chapter 5: Gap Fill and Reverse in the DAX Chapter 6: Gap Fill and Reverse in Crude Oil Chapter 7: Gap Fill and Reverse in the Euro Currency Chapter 8: Important Trading System Principles Chapter 9: How to Test Trading Systems with Limit Orders Chapter 10: How Profit Targets Affect Trading Performance Chapter 11: Big Profit Targets Chapter 12: Going Broke Taking Profits Chapter 13: How Stop Losses Affect Trading Performance Chapter 14: Multiple Exit Strategies Chapter 15: Testing Different Entry Techniques amp Learning Code Chapter 16: Membership Website and Code Chapter 17: Conclusion ABOUT THE AUTHOR APPENDIX This over 200 page book is full of useful information for the algorithmic trader. It comes with ready to trade strategy codes for both TradestationMulticharts and NinjaTrader. What I like most is the chapter about how to add different trend rules. This has made a big difference in my own strategy development. The book is well worth the money and I give it 5 stars. Rikard F. Amazon 5 Star Review I am a TradeStation client who has been coding in EasyLanguage for 20 years, and I think this book is very well done. There are several fully disclosed and actionable trading systems here. if you are a system trader who is looking for ideas and code, this book is right in your wheelhouse, and is one of only a handful of books that really deliver in this area. Well done, amp two thumbs up Lance F. Amazon 5 Star Review Great Book, this is definitely not a introductory book. experienced traders, either discretionary or algorithmic should read it to get new trading ideas, plus david shows not only the rules for the system but also the code and how you should set up your platform in order to trade it. BTW, the strategies are real tradable strategies. From all the trading books that i have read so far, i can say that most of them only talk about trading philosophy and psychology, some of them talk about basic strategies and dont event show statistics, other show statistics but do not show the code. But this book has it all, and I think that every single trading book should be written as this one. Amazon Customer Amazon 5 Star Review As a TradeStation user, I find this a helpful tool. This book is an easy read and very practical for readers who are current TradeStation users. The language in the book could be a little overwhelming if youve never used TradeStation or NinjaTrader, but if you are current users, this book is must-have This book contains over 200 pages of full-color screen shots and step-by-step illustrations on building and understanding strategies in their respective trading platforms. Shane H. Amazon 5 Star Review Copyright 2016 CapstoneTradingSystems. Tutti i diritti riservati.